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Ações mais voláteis: listamos as TOP 50

Antes de qualquer coisa, você precisa entender o que significa volatilidade e porque é tão importante dominar as ações mais voláteis do mercado.

A volatilidade é o movimento de alta e baixa dos preços dos ativos da bolsa, e a partir dela, você consegue melhorar o desempenho das suas estratégias e operações, principalmente quando você investe em Opções.

Além disso, por ser calculada diariamente, a volatilidade é uma característica importante a se observar para que você possa entender se o mercado está instável ou estável. 

Afinal, quanto mais alta for a volatilidade, maior será a amplitude dos movimentos do mercado. E consequentemente, maior são as oportunidades de ganho. Claro, para os que souberem aproveitar a volatilidade. 

Por isso, com a ajuda da equipe da O2 Research e do Oplab, mapeamos as ações mais voláteis de 2020 e te ajudamos a entender de uma vez por todas como “surfar essa onda” do mercado. 

Principalmente se você gosta de investir no Day Trade ou em algim tipo de Opção.

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O que é volatilidade histórica?

A volatilidade histórica em finanças é a oscilação do preço de um ativo em um determinado período de tempo. Sendo que esse ativo pode ser uma ação, uma Opção, um fundo de investimento ou FII, por exemplo.

Por meio do cálculo da volatilidade histórica de um ativo, conseguimos identificar se ele é muito ou pouco volátil e qual seu risco real numa situação de compra ou venda.

Confira a seguir como fazer isso. Antes, sugiro que você dê uma olhada nesse vídeo onde eu explico em detalhes o que é volatilidade histórica. 

Como calcular a volatilidade histórica de um ativo?

Agora, pegue um papel e caneta e anote o passo a passo a seguir, para que você possa treinar o cálculo da volatilidade histórica de acordo com diferentes amostragens:

Dica 1: é importante que você lembre que o mínimo de pregões a serem observados, é 21, isso porque, você precisa calcular a volatilidade histórica em relação a um período de no mínimo um mês (veja que 21, é o número médio de dias úteis de um mês).

Dica 2: para ter um valor mais assertivo para o seu cálculo de volatilidade histórica, considere anualizar o seu cálculo – quanto maior for a sua amostra, mais próximo do valor real você terá.

Sabendo disso, vamos aos cálculos:

  1. Selecione a sua amostragem: lembre-se que esta deve conter os dados de pelo menos 21 fechamentos
DatasFechamentos
03.08.2020103.144
04.08.2020101.452
05.08.2020102.979
06.08.2020104.146
07.08.2020102.818
10.08.2020103.429
11.08.2020102.102
12.08.2020101.380
13.08.2020100.528
14.08.2020101.516
17.08.202099.733
18.08.2020102.227
19.08.2020100.820
20.08.2020101.655
21.08.2020101.637
24.08.2020102.443
25.08.2020102.206
26.08.2020100.651
27.08.2020100.678
28.08.2020102.282
31.08.202099.807
01.09.2020102.341
02.09.2020102.108
03.09.2020100.866
  1. Descubra a variação entre os fechamentos:  para isso, você deve dividir a pontuação mais recente, pela anterior. Por exemplo: 100.866/102.108=0,9878 (veja que aqui nós dividimos a pontuação do dia 03.09 pela pontuação do dia 02.09).
DatasFechamentosVariação
03.08.2020103.144
04.08.2020101.4520,9835957496
05.08.2020102.9791,015051453
06.08.2020104.1461,011332408
07.08.2020102.8180,9872486701
10.08.2020103.4291,005942539
11.08.2020102.1020,9871699427
12.08.2020101.3800,99292864
13.08.2020100.5280,9915959755
14.08.2020101.5161,009828108
17.08.202099.7330,9824362662
18.08.2020102.2271,025006768
19.08.2020100.8200,9862365129
20.08.2020101.6551,008282087
21.08.2020101.6370,9998229305
24.08.2020102.4431,007930183
25.08.2020102.2060,9976865184
26.08.2020100.6510,984785629
27.08.2020100.6781,000268254
28.08.2020102.2821,015931981
31.08.202099.8070,9758021939
01.09.2020102.3411,025389001
02.09.2020102.1080,9977232976
03.09.2020100.8660,9878364085
  1. Feito isso, precisamos descobrir o LOG Natural da variação: para isso sugiro que use a fórmula =LN( resultado da variação) na sua planilha:
DatasFechamentosVariaçãoLOG
03.08.2020103.144
04.08.2020101.4520,9835957496-0,01654028989
05.08.2020102.9791,0150514530,01493930373
06.08.2020104.1461,0113324080,01126867688
07.08.2020102.8180,9872486701-0,01283332585
10.08.2020103.4291,0059425390,005924951999
11.08.2020102.1020,9871699427-0,01291307335
12.08.2020101.3800,99292864-0,007096480573
13.08.2020100.5280,9915959755-0,008439537384
14.08.2020101.5161,0098281080,009780125866
17.08.202099.7330,9824362662-0,01771980635
18.08.2020102.2271,0250067680,02469921556
19.08.2020100.8200,9862365129-0,01385908209
20.08.2020101.6551,0082820870,008247978602
21.08.2020101.6370,9998229305-0,0001770851784
24.08.2020102.4431,0079301830,00789890426
25.08.2020102.2060,9976865184-0,002316161877
26.08.2020100.6510,984785629-0,015331297
27.08.2020100.6781,0002682540,000268217695
28.08.2020102.2821,0159319810,01580639925
31.08.202099.8070,9758021939-0,02449538326
01.09.2020102.3411,0253890010,02507205354
02.09.2020102.1080,9977232976-0,002279298024
03.09.2020100.8660,9878364085-0,01223817338
  1. Descubra o valor do desvio padrão entre todos os logs anteriores: para isso, use a fórmula = DESVPAD (todos os resultados dos logs naturais anteriores)
DatasFechamentosVariaçãoLOGDesvio Padrão
03.08.2020103.1440,01399081229
04.08.2020101.4520,9835957496-0,01654028989
05.08.2020102.9791,0150514530,01493930373
06.08.2020104.1461,0113324080,01126867688
07.08.2020102.8180,9872486701-0,01283332585
10.08.2020103.4291,0059425390,005924951999
11.08.2020102.1020,9871699427-0,01291307335
12.08.2020101.3800,99292864-0,007096480573
13.08.2020100.5280,9915959755-0,008439537384
14.08.2020101.5161,0098281080,009780125866
17.08.202099.7330,9824362662-0,01771980635
18.08.2020102.2271,0250067680,02469921556
19.08.2020100.8200,9862365129-0,01385908209
20.08.2020101.6551,0082820870,008247978602
21.08.2020101.6370,9998229305-0,0001770851784
24.08.2020102.4431,0079301830,00789890426
25.08.2020102.2060,9976865184-0,002316161877
26.08.2020100.6510,984785629-0,015331297
27.08.2020100.6781,0002682540,000268217695
28.08.2020102.2821,0159319810,01580639925
31.08.202099.8070,9758021939-0,02449538326
01.09.2020102.3411,0253890010,02507205354
02.09.2020102.1080,9977232976-0,002279298024
03.09.2020100.8660,9878364085-0,01223817338
  1. E por fim, para sabermos a volatilidade histórica do Bovespa em relação ao este período. Você deve multiplicar o valor do Desvio Padrão pela raiz de 252, que é o número de dias úteis de um ano, em média:
DatasFechamentosVariaçãoLOGDesvio PadrãoVolatilidade histórica (24 pregões)
03.08.2020103.1440,0139908122922,21%
04.08.2020101.4520,9835957496-0,01654028989
05.08.2020102.9791,0150514530,01493930373
06.08.2020104.1461,0113324080,01126867688
07.08.2020102.8180,9872486701-0,01283332585
10.08.2020103.4291,0059425390,005924951999
11.08.2020102.1020,9871699427-0,01291307335
12.08.2020101.3800,99292864-0,007096480573
13.08.2020100.5280,9915959755-0,008439537384
14.08.2020101.5161,0098281080,009780125866
17.08.202099.7330,9824362662-0,01771980635
18.08.2020102.2271,0250067680,02469921556
19.08.2020100.8200,9862365129-0,01385908209
20.08.2020101.6551,0082820870,008247978602
21.08.2020101.6370,9998229305-0,0001770851784
24.08.2020102.4431,0079301830,00789890426
25.08.2020102.2060,9976865184-0,002316161877
26.08.2020100.6510,984785629-0,015331297
27.08.2020100.6781,0002682540,000268217695
28.08.2020102.2821,0159319810,01580639925
31.08.202099.8070,9758021939-0,02449538326
01.09.2020102.3411,0253890010,02507205354
02.09.2020102.1080,9977232976-0,002279298024
03.09.2020100.8660,9878364085-0,01223817338

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Ações mais voláteis da bolsa: listamos as TOP 50

Levando em consideração a pandemia do Covid-19, os setores que tiveram suas ações mais voláteis, foram aqueles serviços que foram mais impactados neste momento. 

Ou seja, os ligados ao turismo (viagens e transportes), petróleo ou por problemas internos como o IRB, que está passando por diversas auditorias judiciais em sua contabilidade. Por isso, desde o segundo trimestre de 2020, a empresa registrou um prejuízo de mais de R$685 milhões!

Antes de tudo, você precisa entender que o que torna as ações mais voláteis é a movimentação do mercado sobre esses ativos. Sendo que esses ativos são classificados como tendo maior ou menor risco, no Brasil e quem faz essa mensuração é o Ibovespa.

Separamos o top 50 dos ativos mais voláteis da bolsa de valores, mas você pode conferir a lista completa no próprio site da Investing, que nós também já sugerimos que você acompanhe pelo app

AçãoVolatilidade 360 dias
1AZUL4101,3376
2GOLL4100,6291
3PRIO398,84465
4CVCB397,69752
5IRBR393,53504
6HBOR391,44726
7AMAR390,19697
8POSI390,02297
9VVAR383,97222
10LLIS383,4282
11OIBR383,18765
12BPAN479,71338
13SMLS379,13956
14PMAM378,91648
15GFSA378,08998
16MEAL377,93014
17BRKM577,92589
18LOGN376,87791
19CNTO376,57522
20PINE475,62704
21PTBL375,16376
22BPAC1174,90343
23COGN374,78708
24SIMH374,00886
25CYRE372,02897
26GUAR371,61404
27LCAM371,47322
28BTOW370,85885
29CSNA370,74772
30TCSA370,60383
31MILS370,52446
32VLID369,61702
33YDUQ369,13054
34BKBR368,24314
35EMBR367,87583
36JHSF367,64988
37EZTC367,17495
38ELET367,09404
39USIM566,79334
40HGTX366,77802
41CIEL366,60121
42ROMI366,30518
43MOVI366,07117
44RENT366,05845
45ENAT365,85919
46UGPA365,44844
47RAPT465,32803
48LIGT365,25892
49MRFG364,62419
50ALSO364,53719

Ações com maior liquidez 

Antes de te apresentar a tabela com as ações mais líquidas de 2020, você precisa entender o conceito de liquidez.

Basicamente, um ativo com maior ou menor liquidez, corresponde à capacidade dele se tornar dinheiro em sua corretora após o momento da compra.

Por exemplo, os CDBs de Liquidez Diária, são ativos que, após a solicitação de resgate, estarão com os rendimentos disponíveis imediatamente em sua conta, não importando o prazo de vencimento deste título.

Então, agora que você já sabe o que significa a liquidez de um ativo e sabe para que ele serve, veja a tabela abaixo em que separamos as ações com maior liquidez em 2020 de acordo com a B3.

Ação Volume Financeiro Total Negociado
IBOV114.426.659.902,00
PETR43.768.799.009,00
VALE33.556.928.571,00
BBDC41.090.650.999,20
ITUB4705.551.852,00
VVAR3651.776.436,00
BOVA11559.659.076,74
BBAS3536.720.677,00
ABEV3475.984.353,00
COGN3389.294.691,00
B3SA3301.078.917,00
CSNA3282.399.553,00
SUZB3224.605.585,00
IRBR3209.004.333,00
JBSS3143.736.721,00
USIM5137.058.889,00
LREN3136.887.618,00
BRAP4135.261.153,00
GGBR4122.324.959,00
MGLU3108.194.310,00
ITSA482.876.004,00
CIEL376.115.041,00
LAME455.325.663,00
RENT354.237.447,00
ELET350.659.100,00

Ações com maior liquidez em Opções 

Agora, veja também as ações com mais liquidez em opções:

Ativo$ Call$ PutVolume financeiro
PETR488438764.0049492900.00R$ 137.931.700.000.000,00
VALE368095011.0034400898.00R$ 102.495.900.000.000,00
VVAR325199348.005817108.00R$ 31.016.460.000.000,00
ITUB49916153.0012166584.00R$ 22.082.740.000.000,00
BBDC411430529.108064937.90R$ 19.495.470.000.000,00
COGN313074091.004423173.00R$ 17.497.260.000.000,00
SUZB315304060.001066041.00R$ 16.370.100.000.000,00
BBAS315304060.003177701.00R$ 11.289.350.000.000,00
CSNA38708366.001132452.00R$ 9.840.818.000.000,00
USIM58197519.00964779.00R$ 9.162.298.000.000,00
GGBR46138956.001670103.00R$ 7.809.059.000.000,00
B3SA36230355.001405688.00R$ 7.636.043.000.000,00
MGLU34422841.00541056.00R$ 4.963.897.000.000,00
JBSS32718650.001502508.00R$ 4.221.158.000.000,00
CIEL32496351.00833946.00R$ 3.330.297.000.000,00
PCAR32352547.00110347.00R$ 2.462.894.000.000,00
MRFG32253028.00171778.00R$ 2.424.806.000.000,00
IRBR31572218.00732825.00R$ 2.305.043.000.000,00
BRAP41665250.00632010.00R$ 2.297.260.000.000,00
SBSP31534768.00209780.00R$ 1.744.548.000.000,00
ABEV3949185.00793713.00R$ 1.742.898.000.000,00
(fonte: Bloomberg) 

Ações com maior volatilidade diária: veja quais são

Antes de tudo você precisa entender que as ações com maior volatilidade diária são reflexos do mercado no dia em que está sendo analisado.

E para que você consiga acompanhar essas oscilações da melhor forma e com segurança, você pode acompanhar os gráficos para análise na própria V3 do Oplab.

Por exemplo, retirei estas informações do Oplab hoje (12/02/2021) para te mostrar quais são as ações mais voláteis hoje:


Ações com menor volatilidade 

Então, as ações que apresentam menor volatilidade são aquelas que o mercado espera que sofram menores variações. Este tipo de ação é ideal para os investidores que não gostam de se arriscar muito e preferem investir pensando no longo prazo. 

        AtivoVolatilidade
      KEPL336,44343
CAML336,3724
ENBR335,7517
AGRO335,53179
PSSA335,19079
EGIE332,81956
ALUP1131,53587
COCE529,90449
TRPL427,90516
TAEE1123,99888

Quais as ações mais baratas da bolsa?

Se você já é investidor, é comum as pessoas que ainda não se aventuraram neste mundo dos investimentos acharem que só quem investe é rico. Mas o que elas não sabem é que é exatamente o contrário disso, afinal, investe quem quer ficar rico. 

Para provar isso, separamos o top 15 das ações mais baratas da bolsa hoje (fevereiro de 2021), confere aqui. Lembrando que mais baratas não significa que tem o potencial maior. 

Pelo contrário, ações que custam muito pouco em geral trazem um histórico nebuloso de contabilidade ou estão passando por problemas judiciais. Portanto, antes de investir em uma destas empresas, saiba onde você está se metendo e busque relatórios e informações sobre elas.

A maioria das casas de análise existentes no mercado podem fornecer esse tipo de serviço.

AtivoPreço
SLED4R$ 0,59
DMMO3R$ 1,00
SLED3R$ 1,03
VIVR3R$ 1,19
JBDU4R$ 1,33
TECN3R$ 1,36
TCNO4R$ 1,41
RCSL4R$ 1,44
ADHM3R$ 1,56
HAGA4R$ 1,84
CTSA4R$ 1,93
TPIS3R$ 2,09
TCNO3R$ 2,12
OIBR3R$ 2,16
BOBR4R$ 2,32

O que você precisa saber antes de investir em uma ação muito barata

Entretanto, como falamos, não devemos nos deixar enganar pelos R $0,59. Afinal, ao comprar uma ação de uma empresa que está com o valor tão baixo, você assume alguns riscos importantes que devem ser ponderados quando se estuda a escolha de uma ação.

Então, fique atento a essas dicas:

  • As empresas que estão com menor preço na bolsa, geralmente estão com algum problema sério a) judicialmente; b) falência; c) tudo isso junto, então, esteja preparado para perder este capital investido;
  • Outro ponto importante que você deve pensar muito bem, é que, essas empresas podem ter baixíssima liquidez, então você pode não conseguir vendê-las tão facilmente quando precisar.
  • Por isso, antes de comprar uma ação, você deve estudá-la muito bem, e claro, simular este investimento, afinal elas podem não se valorizar novamente.

Ou seja, pense bem antes de fazer! 

Como calcular a volatilidade de uma ação?

Calcular a volatilidade de uma ação pode ser muito útil para que você consiga precificar a compra e venda de um papel ao descobrir qual ação é mais volátil ou menos.

Este cálculo pode ser um pouco complicado, porque depende de muitas fórmulas, então, o Oplab te ajuda com este cálculo, para que você possa poupar tempo e desgaste.

É um bom momento para investir em ações mais voláteis?

No momento de investir, a volatilidade é mais um parâmetro importante a ser considerado, afinal, é ela quem demonstra o risco de investir ou não em um ativo.

A volatilidade é o que demonstra ao investidor qual a sensação do mercado em relação à empresa em questão. 

Se a volatilidade do papel está muito alta, significa que mais investidores estão negociando esta ação, isso quer dizer que, a expectativa é de que aquela ação se valorize no longo prazo e vice-versa.

Entretanto, quando estiver acompanhando um ativo que está com a volatilidade muito baixa, você precisa prestar ainda mais atenção, afinal, pode ser que a empresa que está sofrendo desvalorização esteja com muito mais problemas.

Aprenda mais sobre o Mercado Financeiro

Agora que você já está começando a entender um pouco mais para que servem as ações mais voláteis e como elas podem te ajudar a potencializar seus ganhos com os investimentos, mas para isso, você deve saber exatamente como dominar a volatilidade do Mercado Financeiro.

Por isso, conheça o curso Capitalista Selvagem, você irá aprender  a teoria e a prática de mais de 20 tipos diferentes de investimentos, inclusive sobre Opções, além da origem do capitalismo, riqueza pessoal e gerenciamento de riscos.

Afinal, até para ganhar mais dinheiro você precisa entender como perder dinheiro, pareceu estranho? Estou falando sobre o seguro de carteira.

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Conclusão

Concluindo, antes de investir seu patrimônio em ações mais voláteis ou menos voláteis você deve entender exatamente quais são as suas intenções em fazê-lo.

Afinal, as ações mais voláteis também são as ações que oferecem maiores riscos em suas negociações, por isso, você deve se planejar, simular e estar preparado para criar o seu seguro de carteira.

Além de entender que, o contexto político e social também importam para que as suas negociações sejam realmente valiosas, porque a história da empresa é importante, mas o momento atual é o que vai definir se vale a pena investir ou não nas ações mais voláteis.

Leia mais: 

luiz fernando roxo.

luiz fernando roxo.

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